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AI人工智慧,真能用来预测股市吗?

发布时间:2020-08-12作者: 阅读:(533)

这个主题其实我在之前写过类似的文章,前情提要在〈机器学习笔记:人工智慧 X 股市预测〉中,我把上次的结论先拿来开头讲一下:

    想要正确预测股市,可能需要庞大的资料量,不太可能只单靠某些单纯的资讯就準确预测以目前已知的知识及技术,金融科技终究只是辅助,其準确率不会直奔天际到80-90%,可以全部放给电脑做判断,跑出来的数据还是只能参考,最后还需由人类判断其结果

在更深入研究金融科技之后,先为上次的文章重新下一个标题:机器学习X股市预测的可能性。

我上次在写文章的时候把金融科技的範围缩的太窄了,因为一心想要研究机器学习的黑盒子,把股市的资讯通通放进去,然后叫模型预测明天的股市,最好是告诉我明天涨还是跌,像这样透过时间序列模型和神经网路的方式,我还是维持定论,那这篇文章要说些什幺呢?

要说的是,人工智慧真的能够预测股市吗?

如果用到「预测」这个字眼,我觉得会让人抱着明牌的高度期望。这非常要不得,毕竟如果了解人工智慧的原理,以及认知到市场的高度变化,就不会把要人工智慧来报名牌了。

那幺,人工智慧要如何帮助投资人呢?

一般来说,提到 AI 投资或是机器人投资这类演算,也能区分很多层次,但很多人总是混淆在一起。在这边整理一下现在用科技来辅助投资的方式,有以下几种:

    投资人的参考工具:这类型的技术是负责担任投资人的工具,负责搜集大量资料,进行风险控管、机率评估、相关性、价差、市场报价等分析,然后回报结果供投资人参考提供适合的产品或配置:这类型的技术,是使用演算法来担任提供投资偏好、交易行为与财务需求之间的分析,譬如判断投资人的风险高低、收入状况、财务目标、税务条件、投资期限、收支状况、投资习惯、帐户类型、交易成本等,将这些资讯综合起来,提供合适的投资产品或配置提供服务:有些类型的演算是提供服务,譬如了解客户资产等级、生日、作息、投资限制、家庭成员。会给予适当的顾问服务或者财务警讯实际负责操作投资:以类似代操盘、投顾的方式,直接让机器人操作买卖的动作,赚取利润
AI人工智慧,真能用来预测股市吗?

随着时间的推进,可能有越来越更多种科技跟创新的想法加入进去,但媒体或者大家以讹传讹,把这些全部包在一起混着谈论,导致大家常常搞不清楚,或把人工智慧神格化。所以 AI 到底是不是必胜法,除了得先判定是从哪种类型,还要看投资人心态而定。

姑且先撇开目前人工智慧的技术到哪里,毕竟技术变革很快,现在接触到的许多银行,也开始注重这一块了,最典型的是玉山银行,他们成立一个数位金融的部门,他们希望将Fintech技术运用到各种金融面向。

想用人工智慧来辅助的投资人,得先知道这四件事

1. 投资没有最佳解

围棋有胜负条件有规则,AlphaGo打倒李世石旗开得胜。自动车驾驶有交通规则,将人安全抵达目的地。

但投资这件事有正确答案吗?投资的正确答案是胜过大盘,表现要比大盘好?要好多久? 还是最佳风险报酬比? 投资期间多久,投资比起围棋或者开车,时间拉长更多,投资的期间是否能承受变动?能承受到什幺程度?在程式交易上,很多问题似乎都没有答案,也不会有最佳解,只有因人而异。

2. 市场是众多行为的综合体

接到上面讲到时间长短的问题,投资这个行为,不像很多活动是有开始跟截止,或是有胜负。大盘或是市场是所有交易参赛者的集合,有人胜过大盘,就会有人输给大盘,是一场零和游戏。假设你的AI带给你胜过大盘的绩效,那相对的另外一方是较低阶的 AI?还是不用演算法的人?

3. 过去能再重演吗?

人工智慧中,有些研究团队是使用机器学习来「预测」、「判断」输入的资料是什幺?这种方式会使用回测来验证模型的绩效,或是不断提供数据学习。例如:国外有专家让系统看上万张猫的图片,以让AI学会如何辨别猫、躲起来的猫、表情扭曲的猫。

AI人工智慧,真能用来预测股市吗?

如果把这个方式,使用到股市上,把数年份全世界的股市价格趋势给AI,能够判断出什幺? 大家都知道很多历史不会再重演,也有很多事情是过去从未发生,谁知道雷曼兄弟会倒闭,谁知道会有911恐怖攻击?很多人工智慧设计出来的模型是用过去资料的最佳化,但未来可能发生的情境可能远比所有人能想的更複杂。

4. 如果真的这幺神奇,工程师自己赚就好了

如果AI能在任何程度、任何场合帮投资人赚到钱,无论是赚到多少的钱。若这是常态,哪天Apple或者Amazon的天才们发现了AI演算能赚很多钱,就不会有人去开发新的手机或Amazon其他产品了。

如果某一家科技公司,发现自己的AI能够帮客户赚到很多钱,为什幺不直接关起门,把这种百分之百的赚钱机会留给股东跟自己就好?人类说到底,本性是自私的,很少会有人掏心掏肺的所有利益分给别人,更别说如果有一个100%赚钱的秘方了。

AI人工智慧,真能用来预测股市吗?

在第二次思考这个主题下,AI「预测」股市这个问题,我是持续否定的。

但必须说,AI发展出来的许多Fintech技术,其实是能够协助分析市场还有投资人状况,提供出更多选择跟判断的。

AI透过演算法,应该是来自于客观、资讯充分以及避开人性的缺失的角色。但是实际上世界实在充满太多变化,无论是AI演算、计量、程式交易,本身都有赚钱的可能性存在,但面对无数的不确定性,谁知道哪天会不会战争或者谁又开始贸易战,导致股价大跌。或者人性的显露,像是看到连续好几天AI无法帮你赚钱的时候,是否该继续相信AI呢?我自己来会不会比较好?AI是不是弄错了啊?我能承受这后面几波的损失吗?想一想就把AI关闭了。

说到这边, 你觉得AI会「预测」股市吗?

延伸阅读一张图看见全球FinTech走势投资与赌博的差异:你的心态属于「庄家」还是「赌徒」?

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